PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с DFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 29.16% for DFUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXUV показывает доходность 11.86%, а DFUS немного ниже – 11.74%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.44%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.52%
1 год
29.16%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и DFUS

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.74%17.46%6.27%

Correlation

The correlation between DXUV and DFUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between DXUV and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и DFUS

Секторы
DXUV
DFUS

Технологии

24.2%
17.4%

Финансовые услуги

16.3%
20.2%

Промышленность

14.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.0%

Здравоохранение

8.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
23.5%

Энергетика

7.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%
3.0%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Технологии

DXUV
24.2%
DFUS
17.4%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
DFUS
20.2%

Промышленность

DXUV
14.7%
DFUS
9.5%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
DFUS
13.0%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
DFUS
4.1%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
DFUS
23.5%

Энергетика

DXUV
7.0%
DFUS
5.3%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
DFUS
2.6%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
DFUS
1.1%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
DFUS
3.0%

Недвижимость

DXUV
0.4%
DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DXUV vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.40

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.27

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.27

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

14.97

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.79

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DXUV и DFUS

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-24.62%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.96%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.81%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.95%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и DFUS

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) имеют волатильность 2.89% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.01%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.19%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.22%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.21%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.21%

+0.09%

Сравнение комиссий DXUV и DFUS

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и DFUS

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and DFUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (3.01%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs DFUS's -24.62%.

On 1-year performance, DFUS leads with 29.16% vs 28.61% for DXUV. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFUS has performed better with a 29.16% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

DXUV has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.83% for DFUS.

DXUV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор