PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DXUV и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и DFAX

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXT
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DXUV и DFAX

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXUV vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.05

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.70

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.10

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

12.07

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.05

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между DXUV и DFAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и DFAX

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и DFAX

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-28.15%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.31%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.06%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-6.86%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 5.07%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.40%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.34%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

16.87%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

15.86%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.86%

+2.00%