Сравнение DXUV с CCFE
DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for CCFE.
Доходность
Сравнение доходности DXUV и CCFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXUV показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью 2.77%.
DXUV
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCFE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXUV и CCFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 9.52% | 13.38% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 2.77% | 7.81% |
Correlation
The correlation between DXUV and CCFE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXUV vs. CCFE — Ранг доходности на риск
DXUV
CCFE
Сравнение DXUV c CCFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXUV | CCFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXUV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.46 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DXUV и CCFE
Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, примерно равная максимальной просадке CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и CCFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXUV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -21.15% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -14.13% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -6.50% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXUV и CCFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXUV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 24.35% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 24.35% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 24.35% | -6.99% |
Сравнение комиссий DXUV и CCFE
DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXUV и CCFE
Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности CCFE в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.98% | 1.01% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DXUV and CCFE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
DXUV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Dimensional and Concourse Capital. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.95% for CCFE.
Подберите оптимальное распределение для DXUV и CCFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор