Сравнение DXUV с CCFE
DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DXUV returned 24.78% vs 15.34% for CCFE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for CCFE.
Доходность
Сравнение доходности DXUV и CCFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXUV показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью 4.89%.
DXUV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCFE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXUV и CCFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 10.49% | 13.43% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.89% | 6.24% |
Correlation
The correlation between DXUV and CCFE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between DXUV and CCFE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXUV vs. CCFE — Ранг доходности на риск
DXUV
CCFE
Сравнение DXUV c CCFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXUV | CCFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.73 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 1.71 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXUV и CCFE
Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, примерно равная максимальной просадке CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и CCFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXUV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -21.15% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -21.15% | +12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -12.36% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -6.83% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 9.00% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXUV и CCFE
Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 4.01%, в то время как у Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXUV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 6.57% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 18.99% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 24.62% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 24.45% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 24.45% | -7.21% |
Сравнение комиссий DXUV и CCFE
DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXUV и CCFE
Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности CCFE в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 1.00% | 1.01% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
DXUV and CCFE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCFE has higher volatility (6.57%) compared to DXUV (4.01%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs CCFE's -21.15%.
On 1-year performance, DXUV leads with 24.78% vs 15.34% for CCFE. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 24.78% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
DXUV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Dimensional and Concourse Capital. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.95% for CCFE.
DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXUV и CCFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор