PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с AIVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DXUV returned 26.23% vs 15.42% for AIVL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXUV показывает доходность 9.52%, а AIVL немного ниже – 9.22%.

DXUV

1 день
-2.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.68%
1 год
26.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVL

1 день
-1.25%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.42%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и AIVL

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		9.52%14.34%5.00%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		9.22%9.72%-0.17%

Correlation

The correlation between DXUV and AIVL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between DXUV and AIVL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и AIVL

Секторы
DXUV
AIVL

Технологии

24.2%
17.9%

Финансовые услуги

16.3%
18.2%

Промышленность

14.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
3.5%

Здравоохранение

8.3%
13.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
4.3%

Энергетика

7.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.9%

Сырьевые материалы

3.7%
5.7%

Коммунальные услуги

0.5%
9.3%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Технологии

DXUV
24.2%
AIVL
17.9%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
AIVL
18.2%

Промышленность

DXUV
14.7%
AIVL
15.8%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
AIVL
3.5%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
AIVL
13.2%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
AIVL
4.3%

Энергетика

DXUV
7.0%
AIVL
2.4%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
AIVL
8.9%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
AIVL
5.7%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
AIVL
9.3%

Недвижимость

DXUV
0.4%
AIVL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с VTIDXUV с DFAU
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с JEPQAIVL с FLRT

Доходность на риск

DXUV vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.37

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.01

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.97

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

7.97

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа AIVL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVAIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.42

+0.58

Просадки

Сравнение просадок DXUV и AIVL

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-62.48%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.85%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.46%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.91%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.94%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и AIVL

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.22%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.71%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

11.27%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.72%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.35%

+0.01%

Сравнение комиссий DXUV и AIVL

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и AIVL

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AIVL в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.47%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.98%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and AIVL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXUV has higher volatility (3.51%) compared to AIVL (3.22%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs AIVL's -62.48%.

On 1-year performance, DXUV leads with 26.23% vs 15.42% for AIVL. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 26.23% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.98% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.38% for AIVL.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор