Сравнение DXSLX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXSLX показывает доходность -13.57%, а PHPIX немного выше – -13.41%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 5.08% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и PHPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXSLX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
PHPIX
Сравнение DXSLX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.91 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и PHPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и PHPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности PHPIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и PHPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -77.37% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -19.35% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -39.21% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -45.46% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -17.65% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -31.88% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 8.40% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и PHPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 7.65%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 11.33% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 22.92% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 35.40% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 27.47% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 27.53% | +11.03% |