Сравнение DXSLX с HCYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и HCYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и HCYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -2.63% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у HCYAX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции HCYAX по среднегодовой доходности: 23.88% против 5.12% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
HCYAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и HCYAX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HCYAX в 1.12%.
Доходность на риск
DXSLX vs. HCYAX — Ранг доходности на риск
DXSLX
HCYAX
Сравнение DXSLX c HCYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | HCYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.13 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 4.62 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.93 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.64 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и HCYAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и HCYAX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности HCYAX в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.58% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и HCYAX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки HCYAX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и HCYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -25.70% | -66.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -5.22% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -13.90% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -25.70% | -35.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -5.09% | -11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -3.27% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.27% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и HCYAX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | HCYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 2.18% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 4.01% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 6.86% | +25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 6.45% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 8.07% | +30.49% |