PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYAX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCYAX с DXRLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).

HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HCYAX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYAX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		-2.63%8.41%10.12%6.81%-10.88%15.51%-1.78%15.34%-2.96%8.06%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-6.10%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Доходность по периодам

С начала года, HCYAX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции HCYAX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: 5.12% против 9.98% соответственно.

HCYAX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.00%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.12%

DXRLX

1 день
-2.69%
1 месяц
-14.68%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-3.82%
1 год
31.43%
3 года*
11.85%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с HCYAX:
HCYAX с DXNLXHCYAX с HCYIXHCYAX с DXSLXHCYAX с DXKSXHCYAX с DXKLXHCYAX с DXQLXHCYAX с DXHYX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX

Сравнение комиссий HCYAX и DXRLX

HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DXRLX в 1.35%.

DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund

Доходность на риск

HCYAX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYAX
Ранг доходности на риск HCYAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYAX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYAXDXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.74

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

3.93

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYAX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXRLX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYAX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYAXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.20

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.04

+0.57

Корреляция

Корреляция между HCYAX и DXRLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYAX и DXRLX

Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности DXRLX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		6.58%6.26%3.22%2.81%2.77%2.40%3.26%2.64%3.98%2.54%3.63%4.28%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.22%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCYAX и DXRLX

Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и DXRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCYAXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-94.32%

+68.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-24.04%

+18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-57.64%

+43.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

-77.63%

+51.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-27.33%

+22.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-34.78%

+31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

6.44%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYAX и DXRLX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.18%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCYAXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

11.94%

-9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

24.86%

-20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

41.05%

-34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

41.77%

-35.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

49.15%

-41.08%