PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYAX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCYAX с DXRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HCYAX (Hilton Tactical Income Fund) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - HCYAX is a Tactical Allocation fund managed by Direxion, while DXRLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion. Over the past 10 years, HCYAX returned 5.37%/yr vs 12.74%/yr for DXRLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCYAX charges 1.12%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.

Доходность

Сравнение доходности HCYAX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCYAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции HCYAX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: 5.37% против 12.74% соответственно.

HCYAX

1 день
0.27%
1 месяц
1.54%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.56%
1 год
10.07%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.37%

DXRLX

1 день
1.58%
1 месяц
8.33%
С начала года
30.58%
6 месяцев
27.67%
1 год
70.57%
3 года*
23.98%
5 лет*
2.80%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCYAX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		2.47%8.41%10.12%6.81%-10.88%15.51%-1.78%15.34%-2.96%8.06%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		30.58%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Correlation

The correlation between HCYAX and DXRLX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.75

The correlation between HCYAX and DXRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с HCYAX:
HCYAX с HCYIXHCYAX с DXSLXHCYAX с DXNLXHCYAX с DXKSXHCYAX с DXQLXHCYAX с DXKLXHCYAX с DXHYX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с RYEUXDXRLX с IDPIXDXRLX с HCYIX

Доходность на риск

HCYAX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYAX
Ранг доходности на риск HCYAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYAX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYAXDXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.26

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.90

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.91

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

13.74

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYAX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYAX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXRLX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYAX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYAXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.05

+0.60

Просадки

Сравнение просадок HCYAX и DXRLX

Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и DXRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCYAXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-94.32%

+68.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-19.38%

+14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-45.58%

+37.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-57.64%

+43.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

-77.63%

+51.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.26%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-34.61%

+31.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

5.50%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYAX и DXRLX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 1.37%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCYAXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

9.70%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

23.73%

-19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

33.42%

-28.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

41.63%

-35.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

49.20%

-41.10%

Сравнение комиссий HCYAX и DXRLX

HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DXRLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYAX и DXRLX

Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности DXRLX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		1.59%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		6.40%6.26%3.22%2.81%2.77%2.40%3.26%2.64%3.98%2.54%3.63%4.28%

Часто задаваемые вопросы

HCYAX and DXRLX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXRLX has higher volatility (9.70%) compared to HCYAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, HCYAX dropped -25.70% vs DXRLX's -94.32%.

DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCYAX и DXRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор