Сравнение HCYAX с DXQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и DXQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и DXQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -2.63% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -16.65% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -16.65%. За последние 10 лет акции HCYAX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 5.12% против 28.82% соответственно.
HCYAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.12%
DXQLX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 28.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и DXQLX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.
Доходность на риск
HCYAX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск
HCYAX
DXQLX
Сравнение HCYAX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | DXQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 3.53 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.01 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и DXQLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и DXQLX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности DXQLX в 17.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.58% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 17.75% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и DXQLX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и DXQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -97.24% | +71.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -22.05% | +16.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -60.79% | +46.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -87.23% | +61.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -21.88% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -66.36% | +63.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 6.20% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и DXQLX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.18%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | DXQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 9.63% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 21.96% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 40.19% | -33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 42.24% | -35.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 316.44% | -308.37% |