PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSK.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DXSK.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.68%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

DXSK.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции DXSK.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.88% против 13.92% соответственно.

DXSK.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-6.13%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
1.88%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с GLDDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с XUCS.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DXSK.DE и SPY

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DXSK.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSK.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.46

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.78

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.71

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

3.01

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSK.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSK.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.46

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между DXSK.DE и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и SPY

DXSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и SPY

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSK.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-55.19%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-8.88%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.50%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-33.72%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-5.44%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-9.09%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.57%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и SPY

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 3.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSK.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.36%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.88%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

21.44%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

16.97%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

18.50%

-4.25%