PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с XUCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSK.DE с XUCS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE).

DXSK.DE и XUCS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. XUCS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Consumer Staples. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и XUCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и XUCS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.68%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%2.68%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		8.85%-7.97%21.47%-1.77%5.50%27.57%-0.49%29.85%-4.67%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 8.85%.

DXSK.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-6.13%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
1.88%

XUCS.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
8.85%
6 месяцев
9.80%
1 год
-0.69%
3 года*
6.01%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с SPYDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с GLDDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с ZPDD.DE
Часто сравнивают с XUCS.DE:
XUCS.DE с QDVK.DEXUCS.DE с QQQXUCS.DE с 2B7D.DEXUCS.DE с 36BB.DEXUCS.DE с 6TVL.DEXUCS.DE с 7RIP.DEXUCS.DE с WELW.DE

Сравнение комиссий DXSK.DE и XUCS.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Доходность на риск

DXSK.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XUCS.DE
Ранг доходности на риск XUCS.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCS.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSK.DEXUCS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.05

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.04

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.03

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

0.06

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSK.DE vs. XUCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XUCS.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и XUCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSK.DEXUCS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.66

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между DXSK.DE и XUCS.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и XUCS.DE

DXSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM20252024202320222021202020192018
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.93%2.17%2.09%3.35%3.11%1.88%3.02%2.37%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и XUCS.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и XUCS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSK.DEXUCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-23.46%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-9.43%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-15.64%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-6.58%

-15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.49%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.08%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и XUCS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 3.91%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSK.DEXUCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.86%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.16%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.52%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

13.15%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

14.43%

-0.18%