PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с ZPDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSK.DE с ZPDD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE).

DXSK.DE и ZPDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. ZPDD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и ZPDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и ZPDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.68%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF		-8.30%-3.35%36.72%36.96%-30.97%39.97%15.91%32.48%4.88%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у ZPDD.DE с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции DXSK.DE уступали акциям ZPDD.DE по среднегодовой доходности: 1.88% против 12.20% соответственно.

DXSK.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-6.13%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
1.88%

ZPDD.DE

1 день
-14.30%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.98%
1 год
3.61%
3 года*
13.66%
5 лет*
7.78%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с SPYDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с GLDDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с XUCS.DE
Часто сравнивают с ZPDD.DE:
ZPDD.DE с VDCZPDD.DE с MSFTZPDD.DE с VCRZPDD.DE с VJPU.LZPDD.DE с 36BB.DEZPDD.DE с 6TVL.DEZPDD.DE с EXV9.DE

Сравнение комиссий DXSK.DE и ZPDD.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZPDD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

DXSK.DE vs. ZPDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ZPDD.DE
Ранг доходности на риск ZPDD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDD.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDD.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDD.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c ZPDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSK.DEZPDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.11

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.40

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.77

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

2.29

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSK.DE vs. ZPDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ZPDD.DE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и ZPDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSK.DEZPDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между DXSK.DE и ZPDD.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и ZPDD.DE

Ни DXSK.DE, ни ZPDD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и ZPDD.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки ZPDD.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и ZPDD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSK.DEZPDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-37.03%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-14.30%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-34.02%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-37.03%

+7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-15.18%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-8.22%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

4.78%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и ZPDD.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 3.91%, в то время как у SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) волатильность равна 23.79%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSK.DEZPDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

23.79%

-19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

26.07%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

32.07%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

23.65%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

21.68%

-7.43%