Сравнение DXSK.DE с EXH8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE).
DXSK.DE и EXH8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. EXH8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Retail. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSK.DE и EXH8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSK.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.61% | -1.90% | -8.81% | 1.36% | -10.89% | 20.71% | -6.08% | 29.68% | -7.36% | 12.63% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -7.18% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | 13.16% | 9.68% | 38.72% | -9.61% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSK.DE показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DXSK.DE уступали акциям EXH8.DE по среднегодовой доходности: 1.95% против 5.79% соответственно.
DXSK.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- 1.95%
EXH8.DE
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSK.DE и EXH8.DE
DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Доходность на риск
DXSK.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
DXSK.DE
EXH8.DE
Сравнение DXSK.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSK.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.49 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.80 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.64 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.45 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSK.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.49 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DXSK.DE и EXH8.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSK.DE и EXH8.DE
DXSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.45% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок DXSK.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и EXH8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSK.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -54.89% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -12.77% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -48.60% | +24.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -48.60% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -9.22% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -16.71% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 5.65% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSK.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 3.90%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSK.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.06% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.89% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 18.58% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.24% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 19.59% | -5.34% |