PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXSK.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C
-2.61%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

DXSK.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DXSK.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.95% против 14.01% соответственно.


DXSK.DE

1 день
1.23%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-5.78%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
1.95%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий DXSK.DE и GLD

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

DXSK.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXSK.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.65

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

2.09

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.45

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.93

8.43

-9.36

DXSK.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXSK.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.65

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.37

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.95

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между DXSK.DE и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и GLD

Ни DXSK.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и GLD

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DXSK.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-45.56%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-19.21%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-21.03%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-22.00%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-13.41%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-16.17%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

5.32%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и GLD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 3.90%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXSK.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

10.54%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

23.32%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

25.76%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

16.49%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

14.82%

-0.57%