PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXSK.DE с WELW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и WELW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и WELW.DE


2026 (YTD)2025202420232022
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C
-2.68%-1.90%-8.81%1.36%2.72%
WELW.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc
4.68%-7.11%9.48%-1.99%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 4.68%.


DXSK.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-6.13%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
1.88%

WELW.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.68%
6 месяцев
6.42%
1 год
-2.81%
3 года*
0.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXSK.DE и WELW.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WELW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DXSK.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина

WELW.DE
Ранг доходности на риск WELW.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELW.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELW.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXSK.DEWELW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.21

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

-0.20

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.26

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

-0.45

-0.44

DXSK.DE vs. WELW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа WELW.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и WELW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXSK.DEWELW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Корреляция

Корреляция между DXSK.DE и WELW.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и WELW.DE

Ни DXSK.DE, ни WELW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и WELW.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и WELW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DXSK.DEWELW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-13.88%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-9.03%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-7.63%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.36%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.17%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и WELW.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 3.91%, в то время как у Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXSK.DEWELW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.35%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.54%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.26%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

11.29%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

11.29%

+2.96%