Сравнение DXSK.DE с WELW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE).
DXSK.DE и WELW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXSK.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. WELW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXSK.DE и WELW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSK.DE и WELW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.68% | -1.90% | -8.81% | 1.36% | 2.72% |
WELW.DE Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc | 4.68% | -7.11% | 9.48% | -1.99% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSK.DE показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у WELW.DE с доходностью 4.68%.
DXSK.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -6.13%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 1.88%
WELW.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSK.DE и WELW.DE
DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WELW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DXSK.DE vs. WELW.DE — Ранг доходности на риск
DXSK.DE
WELW.DE
Сравнение DXSK.DE c WELW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSK.DE | WELW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.21 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.20 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.26 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.45 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSK.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DXSK.DE и WELW.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSK.DE и WELW.DE
Ни DXSK.DE, ни WELW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXSK.DE и WELW.DE
Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки WELW.DE в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и WELW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSK.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -13.88% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -9.03% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.45% | -7.63% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -5.36% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 5.17% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSK.DE и WELW.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 3.91%, в то время как у Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Acc (WELW.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSK.DE | WELW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.54% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 13.26% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 11.29% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 11.29% | +2.96% |