Сравнение DXRLX с ULPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и ULPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 19.67% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и ULPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ULPIX в 1.46%.
Доходность на риск
DXRLX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
ULPIX
Сравнение DXRLX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.17 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 5.03 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.71 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и ULPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и ULPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ULPIX в 10.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и ULPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и ULPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -89.68% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -23.37% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -46.92% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -59.41% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -13.54% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -34.03% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.42% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и ULPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 10.64% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 19.05% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 36.79% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 33.93% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 35.41% | +13.78% |