Сравнение DXRLX с ULPIX
DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, DXRLX returned 12.74%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DXRLX charges 1.35%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 12.74% против 22.96% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 70.57%
- 3 года*
- 23.98%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 12.74%
ULPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 11.31%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 22.96%
Сравнение доходности по годам DXRLX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 30.58% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 20.77% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between DXRLX and ULPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1999 г. | 0.83 |
The correlation between DXRLX and ULPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXRLX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
ULPIX
Сравнение DXRLX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.07 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 13.50 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и ULPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXRLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -89.68% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -18.30% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.58% | -36.59% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -46.92% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -59.41% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.61% | -33.84% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 4.16% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и ULPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXRLX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 5.62% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 17.92% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.42% | 23.69% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 33.91% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 35.45% | +13.75% |
Сравнение комиссий DXRLX и ULPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и ULPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ULPIX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 1.59% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 7.54% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DXRLX and ULPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXRLX has higher volatility (9.70%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, DXRLX dropped -94.32% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXRLX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор