PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с UJPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 22.46% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий DXRLX и UJPIX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.07

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.63

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.83

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

12.62

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.07

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.55

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.08

-0.04

Корреляция

Корреляция между DXRLX и UJPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и UJPIX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM20252024202320222021202020192018
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и UJPIX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-89.83%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-27.11%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-43.92%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-56.99%

-20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-21.53%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-50.23%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

8.22%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и UJPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) составляет 13.70%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

20.55%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

37.99%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

52.24%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

41.25%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

41.55%

+7.64%