Сравнение DXRLX с HCYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и HCYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и HCYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -1.47% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 15.59% | -2.78% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у HCYIX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции HCYIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 5.47% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
HCYIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и HCYIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HCYIX в 0.87%.
Доходность на риск
DXRLX vs. HCYIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
HCYIX
Сравнение DXRLX c HCYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | HCYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 5.98 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | HCYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.65 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и HCYIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и HCYIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности HCYIX в 6.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.42% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и HCYIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки HCYIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и HCYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | HCYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -25.70% | -68.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -5.21% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -13.75% | -43.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -25.70% | -51.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -4.05% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -3.18% | -31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.30% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и HCYIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | HCYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 2.55% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 4.16% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 6.93% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 6.47% | +35.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 8.07% | +41.12% |