PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%25.52%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-6.58%
1 год
24.75%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FSPTXDXNLX с FXAIXDXNLX с SPY

Сравнение комиссий DXRLX и DXNLX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXDXNLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.93

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.63

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.71

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.73

-0.68

Корреляция

Корреляция между DXRLX и DXNLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и DXNLX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DXNLX в 1.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и DXNLX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-43.77%

-50.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-15.93%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-43.77%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-12.25%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-8.83%

-25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.55%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и DXNLX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

8.28%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

16.13%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

28.24%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

28.28%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

28.97%

+20.22%