PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKSX с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKSX и SCYB

2026 (YTD)202520242023
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%-0.10%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с DXRLXDXKSX с AFBIXDXKSX с HCYIXDXKSX с PHPIXDXKSX с DXKLXDXKSX с FNPIX
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий DXKSX и SCYB

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

DXKSX vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.24

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.82

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.68

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

8.84

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCYB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.24

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.64

-2.04

Корреляция

Корреляция между DXKSX и SCYB составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и SCYB

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности SCYB в 7.06%

TTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и SCYB

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

DXKSXSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-4.92%

-80.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-4.22%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.41%

-1.14%

-73.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-0.53%

-60.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.80%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и SCYB

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXKSXSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.28%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

2.93%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

5.68%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

5.20%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

5.20%

+7.38%