Сравнение DXQLX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции UJPIX по среднегодовой доходности: 29.62% против 22.46% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и UJPIX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXQLX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
DXQLX
UJPIX
Сравнение DXQLX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.07 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.63 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 3.83 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 12.62 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.07 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и UJPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и UJPIX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и UJPIX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -89.83% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -27.11% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -43.92% | -16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -56.99% | -30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -21.53% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -50.23% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 8.22% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и UJPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 11.85%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 20.55% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 37.99% | -15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 52.24% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 41.25% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.45% | 41.55% | +274.90% |