Сравнение DXQLX с RYILX
DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, DXQLX returned 34.57%/yr vs -2.97%/yr for RYILX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 34.57% против -2.97% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 25.02%
- 6 месяцев
- 21.52%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 34.57%
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам DXQLX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 25.02% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between DXQLX and RYILX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.54 |
The correlation between DXQLX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQLX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
DXQLX
RYILX
Сравнение DXQLX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXQLX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.16 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | -0.32 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и RYILX
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQLX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -77.21% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -4.01% | -17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.99% | -12.72% | -25.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -15.44% | -45.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -27.90% | -59.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -76.68% | +69.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.47% | -58.14% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 2.16% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и RYILX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQLX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 1.77% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 4.20% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 5.04% | +26.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 7.56% | +35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.83% | 8.15% | +130.68% |
Сравнение комиссий DXQLX и RYILX
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и RYILX
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 11.83% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXQLX and RYILX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXQLX has higher volatility (16.17%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs RYILX's -77.21%.
DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXQLX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор