PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с DXKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с DXKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и DXKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQLX и DXKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции DXKSX по среднегодовой доходности: 29.62% против 2.23% соответственно.

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с SCYBDXKSX с DXRLXDXKSX с HCYIXDXKSX с AFBIXDXKSX с PHPIXDXKSX с DXKLX

Сравнение комиссий DXQLX и DXKSX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.

DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Доходность на риск

DXQLX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXDXKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.31

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.52

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.37

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

0.66

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. DXKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DXKSX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и DXKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXDXKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.31

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.40

+0.41

Корреляция

Корреляция между DXQLX и DXKSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и DXKSX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности DXKSX в 12.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		16.69%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и DXKSX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и DXKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQLXDXKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-85.78%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-6.43%

-15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-14.02%

-46.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-36.52%

-50.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-74.41%

+57.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-61.21%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.63%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и DXKSX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQLXDXKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

3.15%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

5.58%

+17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

9.35%

+31.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

13.86%

+28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

316.45%

12.58%

+303.87%