PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с RYTNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-6.69%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-9.18%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%40.59%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -9.18%.

DXNLX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.64%
1 год
25.48%
3 года*
24.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

RYTNX

1 день
1.44%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-7.14%
1 год
24.20%
3 года*
27.51%
5 лет*
14.13%
10 лет*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX

Сравнение комиссий DXNLX и RYTNX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXRYTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.71

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.21

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.14

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

4.87

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа RYTNX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.22

+0.51

Корреляция

Корреляция между DXNLX и RYTNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и RYTNX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RYTNX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.07%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.27%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и RYTNX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и RYTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXNLXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-86.64%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-18.43%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-47.01%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-12.44%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-28.72%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

5.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и RYTNX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.39%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXNLXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

10.75%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

19.08%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

36.62%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

33.76%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

36.12%

-7.16%