PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с QQQM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-6.69%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%7.93%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.64%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.64%.

DXNLX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.64%
1 год
25.48%
3 года*
24.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.54%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий DXNLX и QQQM

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

DXNLX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.05

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.95

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

7.03

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.10

Корреляция

Корреляция между DXNLX и QQQM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и QQQM

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.07%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и QQQM

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

DXNLXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-35.04%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-11.96%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-35.04%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.75%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-8.47%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.48%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и QQQM

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXNLXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

6.37%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

12.78%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

22.43%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

22.23%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

22.26%

+6.70%