PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXNLX с DXRLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Over the past 5 years, DXNLX returned 16.30%/yr vs 2.47%/yr for DXRLX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью 34.65%.

DXNLX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.49%
С начала года
17.96%
6 месяцев
15.58%
1 год
36.32%
3 года*
28.64%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

DXRLX

1 день
0.68%
1 месяц
3.77%
С начала года
34.65%
6 месяцев
28.60%
1 год
71.48%
3 года*
25.70%
5 лет*
2.47%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXNLX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		17.96%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		34.65%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Correlation

The correlation between DXNLX and DXRLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.69

The correlation between DXNLX and DXRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FSPTXDXNLX с FXAIXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXSLXDXRLX с RYEUXDXRLX с UUPIXDXRLX с DXKSX

Доходность на риск

DXNLX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXNLXDXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.99

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.61

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.53

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

12.38

-4.11

DXNLX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXRLX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и DXRLX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и DXRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-94.32%

+50.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-19.38%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.35%

-45.58%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-57.64%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.99%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-34.53%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.52%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и DXRLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеют волатильность 11.45% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

11.36%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

25.09%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

34.46%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

41.73%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

49.21%

-20.25%

Сравнение комиссий DXNLX и DXRLX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии DXRLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и DXRLX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DXRLX в 1.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.84%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		1.55%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXNLX and DXRLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXNLX has higher volatility (11.45%) compared to DXRLX (11.36%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs DXRLX's -94.32%.

DXRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXNLX и DXRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор