PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXMO.TO с SDCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - DXMO.TO is a Materials fund actively managed by Dynamic, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. Over the past year, DXMO.TO returned 68.77% vs 42.97% for SDCI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DXMO.TO charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXMO.TO торгуется в CAD, в то время как SDCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 30.56%.

DXMO.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
7.73%
С начала года
11.61%
6 месяцев
18.32%
1 год
68.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCI

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
30.56%
6 месяцев
25.20%
1 год
42.97%
3 года*
24.95%
5 лет*
23.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и SDCI

2026 (YTD)20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		11.61%88.43%-9.23%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		28.71%12.20%10.72%

Correlation

The correlation between DXMO.TO and SDCI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с PICKDXMO.TO с GDXUDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с CPX.TO
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

DXMO.TO vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMO.TOSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.64

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.41

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

5.36

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

17.67

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXMO.TO vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMO.TOSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.80

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и SDCI

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SDCI в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXMO.TOSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-39.19%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-8.06%

-18.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-1.62%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-10.35%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.44%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и SDCI

Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXMO.TOSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

4.80%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.39%

13.52%

+15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

16.35%

+19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

17.30%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

15.84%

+18.55%

Сравнение комиссий DXMO.TO и SDCI

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и SDCI

Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SDCI в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.16%0.18%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

DXMO.TO and SDCI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDCI is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for DXMO.TO.

DXMO.TO is categorized as Materials, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Dynamic and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.74% for DXMO.TO and 0.70% for SDCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXMO.TO и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор