Сравнение DXMO.TO с SDCI
DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - DXMO.TO is a Materials fund actively managed by Dynamic, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. DXMO.TO is actively managed, while SDCI is passively managed. Over the past year, DXMO.TO returned 53.35% vs 32.61% for SDCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DXMO.TO charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности DXMO.TO и SDCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXMO.TO торгуется в CAD, в то время как SDCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDCI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXMO.TO показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 24.85%.
DXMO.TO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 23.62%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXMO.TO и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXMO.TO Dynamic Active Mining Opportunities ETF | 1.63% | 86.60% | -9.21% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 24.85% | 12.23% | 10.14% |
Correlation
The correlation between DXMO.TO and SDCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXMO.TO vs. SDCI — Ранг доходности на риск
DXMO.TO
SDCI
Сравнение DXMO.TO c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXMO.TO | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.91 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 12.16 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXMO.TO и SDCI
Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SDCI в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXMO.TO | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -40.50% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -8.38% | -17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -5.98% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -10.43% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 2.69% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXMO.TO и SDCI
Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXMO.TO | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 3.85% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | 14.61% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 17.06% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 18.95% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 17.80% | +22.01% |
Сравнение комиссий DXMO.TO и SDCI
DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXMO.TO и SDCI
DXMO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXMO.TO Dynamic Active Mining Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.06% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
DXMO.TO and SDCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for DXMO.TO.
DXMO.TO is categorized as Materials, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Dynamic and USCF Investments. Their fees differ too: 0.74% for DXMO.TO and 0.60% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для DXMO.TO и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор