PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXMO.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

DXMO.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXMO.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		3.52%88.43%-9.23%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 5.98%.

DXMO.TO

1 день
6.73%
1 месяц
-15.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
16.91%
1 год
70.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с FCCM.NEODXMO.TO с SPYDXMO.TO с CPX.TODXMO.TO с GDXU
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DEGLCC.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий DXMO.TO и GLCC.TO

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Доходность на риск

DXMO.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMO.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.39

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.04

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

11.66

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXMO.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMO.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.00

+1.15

Корреляция

Корреляция между DXMO.TO и GLCC.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и GLCC.TO

Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GLCC.TO в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.17%0.18%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXMO.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-71.12%

+45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-28.86%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-18.48%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-34.62%

+29.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

7.54%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и GLCC.TO

Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеют волатильность 16.47% и 17.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXMO.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

17.09%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.33%

34.47%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.47%

41.29%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

31.17%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

31.75%

+2.27%