PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXMO.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

DXMO.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXMO.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		6.73%88.43%-9.23%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

DXMO.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-13.78%
С начала года
6.73%
6 месяцев
17.78%
1 год
78.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с SPYDXMO.TO с CPX.TODXMO.TO с GDXU
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий DXMO.TO и FCCM.NEO

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

DXMO.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMO.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.65

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.36

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.67

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

15.45

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXMO.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMO.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.65

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

-0.10

+1.32

Корреляция

Корреляция между DXMO.TO и FCCM.NEO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.17%0.18%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXMO.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-67.22%

+41.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-12.36%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-16.76%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-53.20%

+47.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

2.94%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и FCCM.NEO

Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXMO.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

7.18%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

12.86%

+17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

16.93%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

13.35%

+20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.05%

30.53%

+3.52%