PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXMO.TO с PICK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - DXMO.TO is a Materials fund actively managed by Dynamic, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. DXMO.TO is actively managed, while PICK is passively managed. Over the past year, DXMO.TO returned 52.46% vs 71.05% for PICK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXMO.TO charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXMO.TO торгуется в CAD, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 19.69%.

DXMO.TO

1 день
-3.13%
1 месяц
-8.54%
С начала года
1.09%
6 месяцев
-0.14%
1 год
52.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PICK

1 день
0.74%
1 месяц
-7.46%
С начала года
19.69%
6 месяцев
19.31%
1 год
71.05%
3 года*
20.34%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и PICK

2026 (YTD)20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		1.09%86.60%-9.21%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		19.69%44.96%-11.45%

Correlation

The correlation between DXMO.TO and PICK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2024 г.

0.56

The correlation between DXMO.TO and PICK shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с GDXUDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с FCCM.NEODXMO.TO с CPX.TO
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

DXMO.TO vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXMO.TOPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.37

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.87

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.69

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

14.17

-8.24

DXMO.TO vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и PICK

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки PICK в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXMO.TOPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-55.30%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-19.34%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-11.78%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-15.88%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

5.03%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и PICK

Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXMO.TOPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.85%

12.73%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

26.60%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.45%

30.08%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

28.52%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.86%

28.74%

+11.12%

Сравнение комиссий DXMO.TO и PICK

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и PICK

DXMO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.25%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

DXMO.TO and PICK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.74% for DXMO.TO.

DXMO.TO is categorized as Materials, while PICK is Metals. They also come from different issuers: Dynamic and iShares. Their fees differ too: 0.74% for DXMO.TO and 0.39% for PICK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXMO.TO и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор