Сравнение DXMO.TO с GBUG
DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - DXMO.TO is a Materials fund actively managed by Dynamic, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past year, DXMO.TO returned 68.77% vs 65.81% for GBUG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXMO.TO charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности DXMO.TO и GBUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXMO.TO торгуется в CAD, в то время как GBUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXMO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -0.09%.
DXMO.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 65.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXMO.TO и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXMO.TO Dynamic Active Mining Opportunities ETF | 11.61% | 72.33% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -0.09% | 112.09% |
Correlation
The correlation between DXMO.TO and GBUG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between DXMO.TO and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXMO.TO vs. GBUG — Ранг доходности на риск
DXMO.TO
GBUG
Сравнение DXMO.TO c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXMO.TO | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.09 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 5.40 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXMO.TO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.43 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.76 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DXMO.TO и GBUG
Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки GBUG в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXMO.TO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -31.70% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -31.70% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -24.51% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -7.49% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 12.23% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXMO.TO и GBUG
Текущая волатильность для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) составляет 13.29%, в то время как у Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) волатильность равна 15.10%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXMO.TO | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 15.10% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 38.09% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 46.26% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 45.45% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 45.45% | -11.06% |
Сравнение комиссий DXMO.TO и GBUG
DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXMO.TO и GBUG
Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GBUG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXMO.TO Dynamic Active Mining Opportunities ETF | 0.16% | 0.18% | 0.50% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXMO.TO and GBUG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXMO.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXMO.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
DXMO.TO is categorized as Materials, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: Dynamic and Sprott. Their fees differ too: 0.74% for DXMO.TO and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для DXMO.TO и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор