PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXMO.TO с GDXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

DXMO.TO и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXMO.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и GDXU

2026 (YTD)20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		6.73%88.43%-9.23%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-4.90%755.35%-23.04%
Разные валюты инструментов

DXMO.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -4.90%.

DXMO.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-13.78%
С начала года
6.73%
6 месяцев
17.78%
1 год
78.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
13.46%
1 месяц
-50.72%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
8.61%
1 год
276.74%
3 года*
64.84%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с FCCM.NEODXMO.TO с SPYDXMO.TO с CPX.TO
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Сравнение комиссий DXMO.TO и GDXU

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Доходность на риск

DXMO.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMO.TOGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.02

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.35

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.70

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

10.40

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXMO.TO vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXU равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMO.TOGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.00

+1.22

Корреляция

Корреляция между DXMO.TO и GDXU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и GDXU

Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.17%0.18%0.50%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и GDXU

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки GDXU в -93.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

DXMO.TOGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-94.39%

+68.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-73.16%

+47.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-56.42%

+42.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-69.97%

+64.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

26.08%

-19.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и GDXU

Текущая волатильность для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) составляет 16.02%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 52.69%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXMO.TOGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

52.69%

-36.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

121.07%

-90.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

138.29%

-101.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

105.96%

-71.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.05%

106.01%

-71.96%