Сравнение DXMO.TO с GDXU
DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - DXMO.TO is a Materials fund actively managed by Dynamic, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. DXMO.TO is actively managed, while GDXU is passively managed. Over the past year, DXMO.TO returned 68.77% vs 79.86% for GDXU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXMO.TO charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности DXMO.TO и GDXU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXMO.TO торгуется в CAD, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXMO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -40.81%.
DXMO.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 18.32%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -40.81%
- 6 месяцев
- -32.15%
- 1 год
- 79.86%
- 3 года*
- 49.41%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXMO.TO и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXMO.TO Dynamic Active Mining Opportunities ETF | 11.61% | 88.43% | -9.23% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -40.81% | 755.35% | -23.04% |
Correlation
The correlation between DXMO.TO and GDXU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between DXMO.TO and GDXU shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXMO.TO vs. GDXU — Ранг доходности на риск
DXMO.TO
GDXU
Сравнение DXMO.TO c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXMO.TO | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.09 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 2.21 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXMO.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.59 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.07 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок DXMO.TO и GDXU
Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки GDXU в -93.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXMO.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -93.99% | +67.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -73.63% | +47.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -72.19% | +62.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -68.86% | +63.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 36.27% | -27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXMO.TO и GDXU
Текущая волатильность для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) составляет 13.29%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.29%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXMO.TO | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 46.29% | -33.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 116.69% | -87.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 136.16% | -100.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | 107.84% | -73.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.39% | 107.05% | -72.66% |
Сравнение комиссий DXMO.TO и GDXU
DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXMO.TO и GDXU
Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXMO.TO Dynamic Active Mining Opportunities ETF | 0.16% | 0.18% | 0.50% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXMO.TO and GDXU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXMO.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXMO.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
DXMO.TO is categorized as Materials, while GDXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Dynamic and BMO. Their fees differ too: 0.74% for DXMO.TO and 0.95% for GDXU.
Подберите оптимальное распределение для DXMO.TO и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор