Сравнение DXLG с AEHR
DXLG (Destination XL Group, Inc.) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. DXLG operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while AEHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DXLG returned -16.86%/yr vs 51.07%/yr for AEHR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXLG и AEHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXLG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у AEHR с доходностью 387.62%. За последние 10 лет акции DXLG уступали акциям AEHR по среднегодовой доходности: -16.86% против 51.07% соответственно.
DXLG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -29.22%
- 3 года*
- -46.31%
- 5 лет*
- -26.97%
- 10 лет*
- -16.86%
AEHR
- 1 день
- -15.55%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 387.62%
- 6 месяцев
- 297.94%
- 1 год
- 790.14%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 104.84%
- 10 лет*
- 51.07%
Сравнение доходности по годам DXLG и AEHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXLG Destination XL Group, Inc. | -20.72% | -65.82% | -38.86% | -34.81% | 18.84% | 2,018.61% | -79.05% | -41.01% | -1.36% | -48.24% |
AEHR Aehr Test Systems | 387.62% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
Correlation
The correlation between DXLG and AEHR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1997 г. | 0.11 |
The correlation between DXLG and AEHR shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXLG:
$40.03M
AEHR:
$3.02B
DXLG:
-$0.73
AEHR:
-$0.38
DXLG:
0.09
AEHR:
65.75
DXLG:
0.39
AEHR:
21.77
DXLG:
$432.82M
AEHR:
$45.26M
DXLG:
$171.83M
AEHR:
$13.90M
DXLG:
$741.00K
AEHR:
-$13.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXLG vs. AEHR — Ранг доходности на риск
DXLG
AEHR
Сравнение DXLG c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destination XL Group, Inc. (DXLG) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXLG | AEHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 18.86 | -19.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 42.66 | -43.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXLG | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 6.74 | -7.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.96 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DXLG и AEHR
Максимальная просадка DXLG за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXLG и AEHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXLG | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -97.98% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -42.31% | -29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -87.37% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -87.37% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | -87.37% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -15.55% | -81.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.18% | -79.64% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 18.67% | +24.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXLG и AEHR
Текущая волатильность для Destination XL Group, Inc. (DXLG) составляет 18.29%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 42.12%. Это указывает на то, что DXLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXLG | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 42.12% | -23.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.67% | 87.73% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.34% | 118.49% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 109.73% | -43.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.86% | 95.07% | -12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXLG и AEHR
Ни DXLG, ни AEHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXLG и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destination XL Group, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXLG и AEHR
DXLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.75M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 3.37M при выручке в 10.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
DXLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 10.31M, что соответствует операционной рентабельности -41.0%.
DXLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.94M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.20M при выручке в 10.31M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
Часто задаваемые вопросы
DXLG and AEHR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (42.12%) compared to DXLG (18.29%). In terms of maximum drawdown, DXLG dropped -99.18% vs AEHR's -97.98%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (6.74 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXLG и AEHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор