PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXLG с ACGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXLG с ACGL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DXLG (Destination XL Group, Inc.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. DXLG operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DXLG returned -16.86%/yr vs 14.93%/yr for ACGL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXLG и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destination XL Group, Inc. (DXLG) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXLG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции DXLG уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: -16.86% против 14.93% соответственно.

DXLG

1 день
-0.27%
1 месяц
9.94%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-36.05%
1 год
-29.22%
3 года*
-46.31%
5 лет*
-26.97%
10 лет*
-16.86%

ACGL

1 день
3.23%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-0.58%
1 год
-3.57%
3 года*
10.44%
5 лет*
19.33%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXLG и ACGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXLG
Destination XL Group, Inc.		-20.72%-65.82%-38.86%-34.81%18.84%2,018.61%-79.05%-41.01%-1.36%-48.24%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-4.93%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%

Correlation

The correlation between DXLG and ACGL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 1995 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXLG:

$40.03M

ACGL:

$32.80B

EPS

DXLG:

-$0.73

ACGL:

$13.06

Коэффициент P/S

DXLG:

0.09

ACGL:

1.73

Коэффициент P/B

DXLG:

0.39

ACGL:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

DXLG:

$432.82M

ACGL:

$19.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXLG:

$171.83M

ACGL:

$8.44B

EBITDA (12 мес.)

DXLG:

$741.00K

ACGL:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destination XL Group, Inc.

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с DXLG:
DXLG с VOODXLG с ACLSDXLG с ESEADXLG с MYRGDXLG с SMCIDXLG с AEHRDXLG с ARLP
Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST

Доходность на риск

DXLG vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXLG
Ранг доходности на риск DXLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXLG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXLG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXLG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXLG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXLG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXLG c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destination XL Group, Inc. (DXLG) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXLGACGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.17

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-0.09

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.25

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-0.59

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXLG vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXLG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXLG и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXLGACGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.79

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.54

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.44

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DXLG и ACGL

Максимальная просадка DXLG за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXLG и ACGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXLGACGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.18%

-54.70%

-44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.12%

-14.08%

-58.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.59%

-22.43%

-69.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.02%

-22.43%

-72.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

-53.84%

-42.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.08%

-16.51%

-80.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.18%

-11.72%

-66.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.60%

6.07%

+37.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DXLG и ACGL

Destination XL Group, Inc. (DXLG) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что DXLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXLGACGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.29%

6.56%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.67%

14.77%

+60.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.34%

21.13%

+70.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.47%

24.58%

+41.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.86%

27.54%

+55.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXLG и ACGL

Ни DXLG, ни ACGL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%
DXLG
Destination XL Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXLG и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destination XL Group, Inc. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
103.34M
4.36B
(DXLG) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXLG и ACGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Destination XL Group, Inc. и Arch Capital Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.3%
52.1%
Активы портфеля
DXLG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.75M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

DXLG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

DXLG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.94M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

DXLG and ACGL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXLG has higher volatility (18.29%) compared to ACGL (6.56%). In terms of maximum drawdown, DXLG dropped -99.18% vs ACGL's -54.70%.

ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXLG и ACGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор