Сравнение DXLG с VOO

С начала года, DXLG показывает доходность -35.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DXLG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -19.54% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destination XL Group, Inc. (DXLG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXLG на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXLG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DXLG и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DXLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка DXLG за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXLG и VOO.

Destination XL Group, Inc. (DXLG) имеет более высокую волатильность в 33.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DXLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.