Сравнение DXLG с ACLS
DXLG (Destination XL Group, Inc.) and ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) are both stocks. DXLG operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ACLS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, DXLG returned -16.86%/yr vs 29.47%/yr for ACLS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXLG и ACLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXLG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у ACLS с доходностью 83.17%. За последние 10 лет акции DXLG уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: -16.86% против 29.47% соответственно.
DXLG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -29.22%
- 3 года*
- -46.31%
- 5 лет*
- -26.97%
- 10 лет*
- -16.86%
ACLS
- 1 день
- -9.09%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 83.17%
- 6 месяцев
- 62.03%
- 1 год
- 143.84%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- 28.80%
- 10 лет*
- 29.47%
Сравнение доходности по годам DXLG и ACLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXLG Destination XL Group, Inc. | -20.72% | -65.82% | -38.86% | -34.81% | 18.84% | 2,018.61% | -79.05% | -41.01% | -1.36% | -48.24% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 83.17% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
Correlation
The correlation between DXLG and ACLS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2000 г. | 0.22 |
The correlation between DXLG and ACLS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXLG:
$40.03M
ACLS:
$4.56B
DXLG:
-$0.73
ACLS:
$3.21
DXLG:
0.09
ACLS:
5.47
DXLG:
0.39
ACLS:
4.36
DXLG:
$432.82M
ACLS:
$845.44M
DXLG:
$171.83M
ACLS:
$368.66M
DXLG:
$741.00K
ACLS:
$129.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXLG vs. ACLS — Ранг доходности на риск
DXLG
ACLS
Сравнение DXLG c ACLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destination XL Group, Inc. (DXLG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXLG | ACLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.52 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 12.78 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXLG | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.52 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.53 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.55 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.02 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DXLG и ACLS
Максимальная просадка DXLG за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXLG и ACLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXLG | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -99.34% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -26.20% | -45.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -78.84% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -78.84% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | -78.84% | -17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -26.60% | -70.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.18% | -72.35% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 11.30% | +32.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXLG и ACLS
Destination XL Group, Inc. (DXLG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеют волатильность 18.29% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXLG | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 18.29% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.67% | 46.51% | +29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.34% | 57.54% | +33.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 54.75% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.86% | 53.42% | +29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXLG и ACLS
Ни DXLG, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXLG и ACLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destination XL Group, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXLG и ACLS
DXLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.75M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.58M при выручке в 198.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
DXLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.95M при выручке в 198.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DXLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.94M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.21M при выручке в 198.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DXLG and ACLS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACLS has higher volatility (18.29%) compared to DXLG (18.29%). In terms of maximum drawdown, DXLG dropped -99.18% vs ACLS's -99.34%.
ACLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXLG и ACLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор