Сравнение DXLG с MYRG
DXLG (Destination XL Group, Inc.) and MYRG (MYR Group Inc.) are both stocks. DXLG operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while MYRG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DXLG returned -16.86%/yr vs 33.62%/yr for MYRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXLG и MYRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXLG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у MYRG с доходностью 103.96%. За последние 10 лет акции DXLG уступали акциям MYRG по среднегодовой доходности: -16.86% против 33.62% соответственно.
DXLG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -29.22%
- 3 года*
- -46.31%
- 5 лет*
- -26.97%
- 10 лет*
- -16.86%
MYRG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 103.96%
- 6 месяцев
- 95.00%
- 1 год
- 170.87%
- 3 года*
- 48.33%
- 5 лет*
- 38.11%
- 10 лет*
- 33.62%
Сравнение доходности по годам DXLG и MYRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXLG Destination XL Group, Inc. | -20.72% | -65.82% | -38.86% | -34.81% | 18.84% | 2,018.61% | -79.05% | -41.01% | -1.36% | -48.24% |
MYRG MYR Group Inc. | 103.96% | 46.87% | 2.86% | 57.09% | -16.72% | 83.94% | 84.41% | 15.69% | -21.16% | -5.18% |
Correlation
The correlation between DXLG and MYRG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2008 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DXLG:
$40.03M
MYRG:
$6.99B
DXLG:
-$0.73
MYRG:
$9.07
DXLG:
0.09
MYRG:
1.82
DXLG:
0.39
MYRG:
9.94
DXLG:
$432.82M
MYRG:
$3.82B
DXLG:
$171.83M
MYRG:
$461.34M
DXLG:
$741.00K
MYRG:
$248.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXLG vs. MYRG — Ранг доходности на риск
DXLG
MYRG
Сравнение DXLG c MYRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destination XL Group, Inc. (DXLG) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXLG | MYRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 12.60 | -13.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 34.57 | -35.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXLG | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 3.84 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.92 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.77 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DXLG и MYRG
Максимальная просадка DXLG за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXLG и MYRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXLG | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -64.46% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -13.65% | -58.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -50.29% | -41.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -50.29% | -44.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | -61.52% | -34.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -6.95% | -90.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.18% | -17.49% | -60.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 4.96% | +38.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXLG и MYRG
Destination XL Group, Inc. (DXLG) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с MYR Group Inc. (MYRG) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что DXLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXLG | MYRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 12.62% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.67% | 35.17% | +40.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.34% | 44.81% | +46.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 41.56% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.86% | 43.63% | +39.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXLG и MYRG
Ни DXLG, ни MYRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXLG и MYRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destination XL Group, Inc. и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXLG и MYRG
DXLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.75M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
MYRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.44M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
DXLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
MYRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
DXLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.94M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
MYRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MYR Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.80M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
DXLG and MYRG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXLG has higher volatility (18.29%) compared to MYRG (12.62%). In terms of maximum drawdown, DXLG dropped -99.18% vs MYRG's -64.46%.
MYRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXLG и MYRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор