PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с RYJUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKSX с RYJUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, DXKSX returned 2.67%/yr vs 3.15%/yr for RYJUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DXKSX charges 1.35%/yr vs 4.28%/yr for RYJUX.

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и RYJUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у RYJUX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям RYJUX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.15% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.97%
1 год
2.04%
3 года*
5.85%
5 лет*
8.87%
10 лет*
2.67%

RYJUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.71%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.03%
1 год
0.69%
3 года*
8.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKSX и RYJUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		4.27%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		2.26%2.24%18.01%4.58%45.99%1.31%-21.12%-12.94%4.03%-8.97%

Correlation

The correlation between DXKSX and RYJUX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2004 г.

0.92

The correlation between DXKSX and RYJUX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с DXRLXDXKSX с HCYIXDXKSX с DXKLXDXKSX с RRPIXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIX
Часто сравнивают с RYJUX:
RYJUX с RRPIXRYJUX с RYILXRYJUX с RTPIXRYJUX с DXHYXRYJUX с AFBIXRYJUX с DXKLXRYJUX с RMQAX

Доходность на риск

DXKSX vs. RYJUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYJUX
Ранг доходности на риск RYJUX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJUX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJUX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJUX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJUX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJUX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c RYJUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXRYJUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.09

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.19

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.12

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

0.29

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. RYJUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа RYJUX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и RYJUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXRYJUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.22

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и RYJUX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, примерно равная максимальной просадке RYJUX в -85.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и RYJUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKSXRYJUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-85.46%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-6.75%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-16.72%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-16.72%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-42.57%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.88%

-69.52%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-50.84%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и RYJUX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) имеют волатильность 2.74% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKSXRYJUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.70%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

6.27%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

9.51%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.28%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

15.98%

-3.43%

Сравнение комиссий DXKSX и RYJUX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYJUX в 4.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и RYJUX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности RYJUX в 4.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.76%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
RYJUX
Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund		4.34%4.44%7.75%1.26%0.00%0.00%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXKSX and RYJUX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKSX has higher volatility (2.74%) compared to RYJUX (2.70%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs RYJUX's -85.46%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKSX и RYJUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор