Сравнение DXKSX с RYILX

С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у RYILX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 2.23% против -3.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DXKSX и RYILX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и RYILX.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.