PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с RYILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKSX с RYILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, DXKSX returned 2.72%/yr vs -3.01%/yr for RYILX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DXKSX charges 1.35%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и RYILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции DXKSX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 2.72% против -3.01% соответственно.

DXKSX

1 день
0.46%
1 месяц
1.13%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.89%
1 год
3.78%
3 года*
6.01%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.72%

RYILX

1 день
0.34%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.68%
1 год
-1.13%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
-3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKSX и RYILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		4.75%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		1.72%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%

Correlation

The correlation between DXKSX and RYILX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г.

0.13

Over the past year, DXKSX and RYILX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с DXRLXDXKSX с scybDXKSX с HCYIXDXKSX с DXKLXDXKSX с RRPIXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIX
Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с RTPIXRYILX с AFBIXRYILX с RYJUXRYILX с DXHYXRYILX с TEPIXRYILX с FNPIXRYILX с PHPIX

Доходность на риск

DXKSX vs. RYILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c RYILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXRYILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.31

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-0.40

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.38

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-0.57

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. RYILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа RYILX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и RYILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXRYILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.31

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.37

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.75

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и RYILX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и RYILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKSXRYILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-77.21%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-4.01%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-12.72%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-15.44%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-27.94%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.76%

-76.74%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-58.10%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.66%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и RYILX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKSXRYILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.67%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

3.97%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

4.87%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

7.54%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

8.15%

+4.40%

Сравнение комиссий DXKSX и RYILX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и RYILX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.71%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXKSX and RYILX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKSX has higher volatility (2.70%) compared to RYILX (1.67%). In terms of maximum drawdown, DXKSX dropped -85.78% vs RYILX's -77.21%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKSX и RYILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор