PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKSX с DXQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX).

DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKSX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 2.23% против 29.62% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с SCYBDXKSX с DXRLXDXKSX с AFBIXDXKSX с HCYIXDXKSX с PHPIXDXKSX с DXKLX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX

Сравнение комиссий DXKSX и DXQLX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии DXQLX в 1.39%.

DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Доходность на риск

DXKSX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXDXQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.90

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.56

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.64

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

5.76

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DXQLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXDXQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.01

-0.41

Корреляция

Корреляция между DXKSX и DXQLX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и DXQLX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности DXQLX в 16.69%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%0.00%0.00%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		16.69%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и DXQLX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и DXQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXKSXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-97.24%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-22.05%

+15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-60.79%

+46.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-87.23%

+50.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.41%

-16.89%

-57.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-66.35%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

6.29%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и DXQLX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 3.15%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXKSXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

11.85%

-8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

22.83%

-17.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

40.60%

-31.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

42.31%

-28.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

316.45%

-303.87%