PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXKLX с SOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с SOPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.41%/yr vs -20.28%/yr for SOPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и SOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -3.41% против -20.28% соответственно.

DXKLX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
-4.43%
С начала года
-4.36%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.41%

SOPIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
-13.17%
С начала года
-14.03%
1 год
-20.64%
3 года*
-19.47%
5 лет*
-15.00%
10 лет*
-20.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и SOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-4.36%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		-14.03%-15.80%-23.82%-31.85%34.73%-25.69%-42.92%-28.29%-3.07%-25.24%

Correlation

The correlation between DXKLX and SOPIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

0.21

The correlation between DXKLX and SOPIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

ProFunds Short NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIX
Часто сравнивают с SOPIX:
SOPIX с RYAIXSOPIX с FXAIXSOPIX с VOOSOPIX с SPYSOPIX с PSTIXSOPIX с UHPIXSOPIX с DRCVX

Доходность на риск

DXKLX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOPIX
Ранг доходности на риск SOPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKLXSOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-1.12

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-1.63

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.82

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.84

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.71

+1.77

DXKLX vs. SOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа SOPIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и SOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и SOPIX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и SOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXSOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-99.07%

+51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-24.87%

+16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-54.87%

+40.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-65.00%

+22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-89.96%

+42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.62%

-99.04%

+56.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-76.23%

+61.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

12.15%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и SOPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.62%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXSOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.80%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

15.22%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

18.50%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

23.76%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

22.63%

-10.23%

Сравнение комиссий DXKLX и SOPIX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и SOPIX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SOPIX в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.78%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
SOPIX
ProFunds Short NASDAQ-100 Fund		2.49%2.14%0.00%6.71%0.00%0.00%0.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and SOPIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to DXKLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs SOPIX's -99.07%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и SOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор