PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.17%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DXKLX charges 1.35%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -3.17% против -39.14% соответственно.

DXKLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.41%
1 год
-0.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
-3.17%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.66%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between DXKLX and RYVNX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2005 г.

0.21

The correlation between DXKLX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с scybDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX

Доходность на риск

DXKLX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.53

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-2.60

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.73

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.99

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-1.96

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-1.53

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.87

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.63

+0.79

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и RYVNX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-100.00%

+52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-50.02%

+41.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-79.67%

+64.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-88.82%

+46.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-99.39%

+51.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.20%

-100.00%

+57.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-89.57%

+74.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

25.13%

-22.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и RYVNX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.70%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

9.25%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

24.49%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

32.16%

-23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

45.14%

-31.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

45.08%

-32.63%

Сравнение комиссий DXKLX и RYVNX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и RYVNX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and RYVNX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to DXKLX (2.70%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs RYVNX's -100.00%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор