PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXKLX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с RYVNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.43%/yr vs -38.27%/yr for RYVNX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DXKLX charges 1.35%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -26.63%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -3.43% против -38.27% соответственно.

DXKLX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-3.85%
С начала года
-4.50%
1 год
-0.29%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
-3.43%

RYVNX

1 день
3.27%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
-25.25%
С начала года
-26.63%
1 год
-37.93%
3 года*
-34.73%
5 лет*
-29.82%
10 лет*
-38.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-4.50%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-26.63%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between DXKLX and RYVNX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

0.21

The correlation between DXKLX and RYVNX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX

Доходность на риск

DXKLX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKLXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-1.04

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-1.59

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.86

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-1.66

+1.55

DXKLX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и RYVNX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-100.00%

+52.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-45.22%

+36.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-79.81%

+65.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-88.89%

+46.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-99.26%

+51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.71%

-100.00%

+57.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-89.60%

+74.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

23.47%

-19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и RYVNX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.61%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

14.50%

-11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

30.78%

-24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

37.32%

-29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

45.95%

-31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

45.36%

-32.96%

Сравнение комиссий DXKLX и RYVNX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и RYVNX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности RYVNX в 14.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.78%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.48%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and RYVNX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (14.50%) compared to DXKLX (2.61%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs RYVNX's -100.00%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор