PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с PSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.13%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DXKLX charges 1.35%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -3.13% против -16.44% соответственно.

DXKLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.52%
1 год
1.36%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
-3.13%

PSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-14.93%
3 года*
-10.73%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
-16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.24%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-8.07%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between DXKLX and PSTIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2005 г.

0.33

The correlation between DXKLX and PSTIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с scybDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

DXKLX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-1.34

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.92

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.79

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-1.01

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.97

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PSTIX равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-1.34

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

-0.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.49

+0.66

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и PSTIX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-95.26%

+47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-15.41%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-33.92%

+18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-37.53%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-84.17%

+36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.95%

-95.26%

+53.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-58.61%

+43.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

8.09%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и PSTIX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.46%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

8.60%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

11.55%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.46%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

23.76%

-11.31%

Сравнение комиссий DXKLX и PSTIX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и PSTIX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.76%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and PSTIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.75%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs PSTIX's -95.26%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор