Сравнение DXKLX с PSTIX
DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.44%/yr vs -10.52%/yr for PSTIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DXKLX charges 1.35%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.
Доходность
Сравнение доходности DXKLX и PSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXKLX показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у PSTIX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции PSTIX по среднегодовой доходности: -3.44% против -10.52% соответственно.
DXKLX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- -3.44%
PSTIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -10.52%
Сравнение доходности по годам DXKLX и PSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | -4.18% | 7.74% | -7.56% | -0.43% | -29.87% | -8.83% | 16.79% | 11.77% | -1.10% | 2.73% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | -6.03% | -8.24% | -11.28% | -11.01% | 17.41% | -21.89% | -20.83% | -20.27% | 5.21% | -14.04% |
Correlation
The correlation between DXKLX and PSTIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between DXKLX and PSTIX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXKLX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск
DXKLX
PSTIX
Сравнение DXKLX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXKLX | PSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.91 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.73 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXKLX и PSTIX
Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и PSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXKLX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -90.52% | +42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -15.05% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -33.92% | +18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -37.53% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.64% | -68.34% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.51% | -90.31% | +47.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -57.24% | +42.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 8.44% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKLX и PSTIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.49%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXKLX | PSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.41% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.46% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.13% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 16.54% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 17.54% | -5.08% |
Сравнение комиссий DXKLX и PSTIX
DXKLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKLX и PSTIX
Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PSTIX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKLX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund | 1.78% | 13.38% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.39% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTIX PIMCO StocksPLUS Short Fund | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 1.16% | 0.68% | 5.06% | 1.23% | 1.26% | 1.68% | 0.00% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
DXKLX and PSTIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTIX has higher volatility (4.41%) compared to DXKLX (2.49%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs PSTIX's -90.52%.
DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXKLX и PSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор