Сравнение DXJS с MJSC
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. DXJS is passively managed, while MJSC is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у MJSC с доходностью 22.08%.
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.16%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
MJSC
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJS и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 11.90% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.08% | -0.05% |
Correlation
The correlation between DXJS and MJSC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DXJS c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и MJSC
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -12.63% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -3.44% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -2.94% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 20.85% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.85% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.85% | -1.13% |
Сравнение комиссий DXJS и MJSC
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и MJSC
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.54% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and MJSC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for MJSC.
DXJS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.54% for MJSC.
They also come from different issuers: WisdomTree and MUFG. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор