PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с FTLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с FTLF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF).

DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DXJS и FTLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и FTLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-12.72%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -12.72%. За последние 10 лет акции DXJS уступали акциям FTLF по среднегодовой доходности: 16.61% против 59.00% соответственно.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

FTLF

1 день
-0.53%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-12.72%
6 месяцев
-28.61%
1 год
17.36%
3 года*
19.24%
5 лет*
26.94%
10 лет*
59.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

FitLife Brands Inc. Common Stock

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с NVOFTLF с CDNSFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с HSBC

Доходность на риск

DXJS vs. FTLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c FTLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSFTLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

0.35

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

0.92

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.10

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

0.32

+4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

0.74

+19.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. FTLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа FTLF равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и FTLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSFTLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.35

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.60

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.19

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.03

+0.71

Корреляция

Корреляция между DXJS и FTLF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и FTLF

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как FTLF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и FTLF

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и FTLF.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSFTLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-99.68%

+60.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-38.87%

+27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-43.11%

+26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-89.06%

+49.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-31.60%

+26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-71.11%

+64.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

17.06%

-14.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и FTLF

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSFTLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.35%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

28.04%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

50.33%

-29.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

45.31%

-27.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

305.84%

-285.96%