PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXJS с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с FJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both Japan Equities funds - DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index while FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DXJS

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJP

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.76%
6 месяцев
5.77%
С начала года
10.96%
1 год
31.06%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		10.96%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between DXJS and FJP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.71

The correlation between DXJS and FJP shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с EWJFJP с QQQFJP с EWJVFJP с DXJFJP с VOOFJP с DGRW

Доходность на риск

DXJS vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJSFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.04

—

DXJS vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJS и FJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и FJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.62%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.95%

—

Сравнение комиссий DXJS и FJP

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и FJP

DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		0.53%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.62%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and FJP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

FJP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.53% for DXJS.

DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.80% for FJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор