Сравнение DXJS с FJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).
DXJS и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и FJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и FJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 8.24% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 16.61% против 7.51% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
FJP
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и FJP
DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.
Доходность на риск
DXJS vs. FJP — Ранг доходности на риск
DXJS
FJP
Сравнение DXJS c FJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | FJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.64 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 2.18 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 2.51 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | 9.35 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.64 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.46 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и FJP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и FJP
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FJP в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.63% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и FJP
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и FJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -41.51% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -14.43% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -31.88% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -41.51% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -11.29% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -11.51% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.88% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и FJP
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.09% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.45% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 22.21% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 19.98% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.75% | +1.13% |