PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 17.36%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 17.36% против 14.15% соответственно.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between DXJS and DGRW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.55

The correlation between DXJS and DGRW shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXJS и DGRW

Секторы
DXJS
DGRW

Промышленность

27.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

19.7%
7.1%

Сырьевые материалы

12.0%
3.3%

Технологии

11.2%
32.1%

Финансовые услуги

9.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.7%

Здравоохранение

4.4%
12.8%

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
10.1%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Энергетика

1.0%
5.0%

Промышленность

DXJS
27.6%
DGRW
9.9%

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
DGRW
7.1%

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
DGRW
3.3%

Технологии

DXJS
11.2%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
DGRW
11.3%

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

DXJS
4.4%
DGRW
12.8%

Недвижимость

DXJS
3.3%
DGRW

-

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
DGRW
10.1%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
DGRW
0.2%

Энергетика

DXJS
1.0%
DGRW
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DXJS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.12

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.09

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.52

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

11.03

+12.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.12

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.88

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DXJS и DGRW

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-32.04%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.30%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.21%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-17.27%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-32.04%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.83%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.01%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.89%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и DGRW

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.47%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

7.64%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

9.88%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

13.97%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

16.21%

+3.50%

Сравнение комиссий DXJS и DGRW

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и DGRW

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and DGRW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.36% vs 14.15% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.36% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

DXJS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.27% for DGRW.

DXJS is categorized as Japan Equities, while DGRW is Dividend. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.28% for DGRW.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор