Сравнение DXJS с CJP.NEO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO).

DXJS и CJP.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и CJP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и CJP.NEO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	17.27%	37.08%	20.70%	38.96%	5.02%	11.66%	-3.22%	18.24%	-18.69%	29.56%
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	5.55%	36.93%	16.73%	38.10%	-3.26%	19.06%	2.18%	18.77%	-23.77%	29.71%

Разные валюты инструментов

DXJS торгуется в USD, в то время как CJP.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJP.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у CJP.NEO с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции CJP.NEO по среднегодовой доходности: 16.61% против 14.08% соответственно.

DXJS

1 день: 2.03%

1 месяц: -5.12%

С начала года: 17.27%

6 месяцев: 31.32%

1 год: 58.83%

3 года*: 34.47%

5 лет*: 22.94%

10 лет*: 16.61%

CJP.NEO

1 день: 3.33%

1 месяц: -9.07%

С начала года: 5.55%

6 месяцев: 18.59%

1 год: 44.38%

3 года*: 28.93%

5 лет*: 18.16%

10 лет*: 14.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Название символа

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с DXJS:

DXJS с DXJ DXJS с DFJ DXJS с FXY DXJS с GSJY DXJS с FJSCX DXJS с SH DXJS с AVDV

Часто сравнивают с CJP.NEO:

CJP.NEO с JAPN.TO CJP.NEO с ZJPN.TO CJP.NEO с VCE.TO CJP.NEO с EWJ CJP.NEO с XEF.TO CJP.NEO с AGF-B.TO CJP.NEO с XEQT.TO

Сравнение комиссий DXJS и CJP.NEO

DXJS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.

CJP.NEO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

DXJS

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

DXJS vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CJP.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXJS	CJP.NEO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.81	2.05	+0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.53	2.71	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.38	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.69	3.16	+1.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.87	12.76	+7.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа CJP.NEO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и CJP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXJS	CJP.NEO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.81	2.05	+0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.29	0.88	+0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	0.62	+0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.39	+0.35

Корреляция

Корреляция между DXJS и CJP.NEO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и CJP.NEO

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности CJP.NEO в 1.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund	1.62%	1.78%	4.02%	2.71%	2.63%	2.96%	3.04%	2.17%	2.06%	1.53%	1.66%	3.61%
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	1.38%	1.48%	1.71%	1.24%	1.96%	1.56%	1.97%	2.42%	2.38%	1.48%	0.97%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и CJP.NEO

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и CJP.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXJS	CJP.NEO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.30%	-38.36%	-0.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.47%	-13.45%	+1.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.49%	-20.86%	+4.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.30%	-37.75%	-1.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.55%	-7.34%	+1.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.54%	-11.25%	+4.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	3.50%	-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и CJP.NEO

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXJS	CJP.NEO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.98%	8.84%	-0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.20%	15.10%	+0.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.06%	21.85%	-0.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.83%	20.81%	-2.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.88%	22.81%	-2.93%

Сравнение DXJS с CJP.NEO

Доходность

Сравнение доходности DXJS и CJP.NEO

Сравнение доходности по годам DXJS и CJP.NEO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

DXJS

CJP.NEO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXJS и CJP.NEO

Доходность на риск

DXJS vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

DXJS

CJP.NEO

Сравнение DXJS c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXJS vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и CJP.NEO

Просадки

Сравнение просадок DXJS и CJP.NEO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и CJP.NEO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)