Сравнение CJP.NEO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

CJP.NEO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и XEF.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	9.43%	30.67%	26.74%	35.03%	3.67%	18.19%	0.18%	13.12%	-17.35%	21.33%
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	3.89%	25.69%	12.04%	15.21%	-9.53%	10.36%	6.13%	15.86%	-6.65%	18.19%

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 15.12% против 9.49% соответственно.

CJP.NEO

1 день: 2.35%

1 месяц: -3.54%

С начала года: 9.43%

6 месяцев: 22.11%

1 год: 44.20%

3 года*: 31.16%

5 лет*: 21.18%

10 лет*: 15.12%

XEF.TO

1 день: 1.56%

1 месяц: -3.22%

С начала года: 3.89%

6 месяцев: 6.14%

1 год: 21.90%

3 года*: 15.95%

5 лет*: 10.17%

10 лет*: 9.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:

CJP.NEO с JAPN.TO CJP.NEO с ZJPN.TO CJP.NEO с VCE.TO CJP.NEO с EWJ CJP.NEO с AGF-B.TO CJP.NEO с XEQT.TO CJP.NEO с FLJP

Часто сравнивают с XEF.TO:

XEF.TO с XEC.TO XEF.TO с VIU.TO XEF.TO с ZEA.TO XEF.TO с XFH.TO XEF.TO с IEFA XEF.TO с XIC.TO XEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий CJP.NEO и XEF.TO

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

CJP.NEO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

XEF.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CJP.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XEF.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CJP.NEO	XEF.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	1.34	+0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	1.86	+0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.27	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.19	1.91	+1.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.50	7.22	+5.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CJP.NEO	XEF.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	1.34	+0.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.16	0.76	+0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.65	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.68	-0.26

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и XEF.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и XEF.TO

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XEF.TO в 2.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	1.35%	1.48%	1.71%	1.24%	1.96%	1.56%	1.97%	2.42%	2.38%	1.48%	0.97%	0.84%
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	2.34%	2.43%	2.76%	2.75%	2.93%	2.42%	1.93%	2.72%	2.76%	2.10%	2.42%	2.42%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и XEF.TO

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	CJP.NEO	XEF.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.36%	-28.51%	-9.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.45%	-11.28%	-2.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.86%	-24.58%	+3.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.75%	-28.51%	-9.24%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.16%	-5.37%	+0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.25%	-4.64%	-6.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.43%	2.98%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и XEF.TO

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CJP.NEO	XEF.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.73%	7.13%	+0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.71%	10.49%	+4.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.42%	16.46%	+4.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.34%	13.38%	+4.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.04%	14.76%	+5.28%

Сравнение CJP.NEO с XEF.TO

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и XEF.TO

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и XEF.TO

Доходность по периодам

CJP.NEO

XEF.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CJP.NEO и XEF.TO

Доходность на риск

CJP.NEO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

CJP.NEO

XEF.TO

Сравнение CJP.NEO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CJP.NEO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и XEF.TO

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и XEF.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и XEF.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)