PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DXJ returned 18.72%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.72% против 15.98% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.37%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between DXJ and V is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DXJ and V has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

DXJ vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.56

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
-0.68

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.92

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

-0.73

+5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

-1.57

+20.50

DXJ vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и V

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-51.90%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-17.18%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-20.38%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.60%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-36.36%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-12.96%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-8.26%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

10.73%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и V

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 4.64%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.57%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

17.57%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

22.35%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

22.82%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

24.45%

-4.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и V

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and V have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs V's -51.90%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор