PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с STPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJ returned 18.33%/yr vs 2.89%/yr for STPZ. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 18.33% против 2.89% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и STPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%

Correlation

The correlation between DXJ and STPZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2009 г.

-0.10

The correlation between DXJ and STPZ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с TIPSTPZ с FTBFX

Доходность на риск

DXJ vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.49

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.94

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

4.87

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.29

16.28

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STPZ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.49

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.89

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DXJ и STPZ

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-6.77%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-0.93%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-1.35%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-6.70%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-6.77%

-32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-1.31%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.28%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и STPZ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.46%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

1.20%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

1.83%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

3.29%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

2.98%

+17.20%

Сравнение комиссий DXJ и STPZ

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и STPZ

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности STPZ в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and STPZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs STPZ's -6.77%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 2.89% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.08% for DXJ.

DXJ is categorized as Japan Equities, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: WisdomTree and PIMCO. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.20% for STPZ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор